ACT6275 Automne 21
ACT6275
Modèles à chaîne de Markov cachée en finance
Modèles à chaîne de Markov cachée, modèles à espace d’état, techniques de filtrage et de lissage, filtre d’Hamilton, filtre de Kalman, méthodes de Monte Carlo séquentielles, algorithme EM, applications financières.
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Campus
Montréal
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Trimestres
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Crédits
3.0
- Cours offert aux étudiants libres
Ce cours est offert dans ces programmes d'études
Maîtrise
Mathématiques
2-190-1-0
45
crédits
Temps plein
,
Demi-temps
Doctorat
Mathématiques
3-190-1-0
90
crédits
Temps plein
,
Demi-temps